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有色金属该怎样跨市场套利呢?

时间:2019-11-12 18:50来源:财经资讯
问:有色金属该怎样跨市场套利呢? 有色金属该怎样跨市场套利呢? 跨市场套利是指当同一种商品在两家交易所中的价格差额超出了将商品从一家交易所的交割仓库运送到另一家交易

问:有色金属该怎样跨市场套利呢?

有色金属该怎样跨市场套利呢?

跨市场套利是指当同一种商品在两家交易所中的价格差额超出了将商品从一家交易所的交割仓库运送到另一家交易所的交割仓库的费用时,在某个市场买入(或者卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个市场上卖出(或者买入)同种商品相应的合约,利用可能的地域差价来赚取利润。

跨市场套利策略需要有三个前提:期货交割标的物的品质相同或相近;期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性;进出口政策宽松,商品可以在两国自由流通。

从贸易流向和套利方向一致性的角度出发,跨市场套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种,一般来说,正向套利的风险较小。

如果贸易方向和套利方向一致则称为正向跨市场套利。例如,国内铜以进口为主,正向跨市场套利在LME做多铜的同时,在SHFE做空铜。如果贸易方向和套利方向不一致则称为反向跨市场套利。例如,国内镍以进口为主,反向跨市场套利在LME做空镍的同时,在SHFE做多镍。

有色品种的跨市场套利一般以LME市场和SHFE市场间的套利为主,以现货进口贸易为基础,沪伦比值变化实际上反映出交易标的的进口盈亏情况。所以,我们可以根据正向套利计算进口成本和进口成本比值得出套利区间的上限,根据反向套利计算出口成本和出口成本比值得出套利区间的下限。

跨市场套利交易对期货市场的有序发展具有非常重要的作用,有助于使不合理的期货市场价格通过贸易流恢复到正常水平。跨市场套利交易有助于发挥期货市场上的价格发现功能。由于套利者一旦发现某些市场的价格走势异常,就会利用不同市场之间的价差变化随时进行套利交易。这种交易会使不同市场间的价格关系趋于正常,从而促进期货市场形成合理价格。另外,跨市场套利交易有助于期货市场进一步提高流动性。套利交易提高了期货市场的活跃程度,增加了期货交易的成交量,保证了套期保值功能的顺利实现。套利者承担了市场价格相对变动的风险,有助于消除期货市场的价格操纵行为,促进交易的流畅化和价格的理性化。

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有色金属应该怎样挂市场套利呢?

“跨市场套利交易”是一种投资策略,他是利用信息不对称,同一个商品(我们只做正规期货公司交易系统能够交易的大宗商品)在同一个时间,不同的地方价格差不一样,当这种价格差超出正常范围时候,我们在便宜的市场买进这种商品、同时在贵的市场卖出同样数量的这种商品,这样就可以同时完成“低买高卖”赚取差价获利,所以通俗的说,“跨市场套利交易”就是一种以赚取差价为目的的交易策略,收益稳健风险低。

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